RSI

¿Qué es el índice de fuerza relativa (RSI)?

El índice de fuerza relativa (RSI) es un indicador derivado matemáticamente que se utiliza en el análisis técnico de instrumentos financieros. Clasificado como un oscilador , RSI intenta cuantificar el impulso de los precios mediante el examen de las ganancias y pérdidas realizadas de un valor dado. Los comerciantes e inversores utilizan el cálculo del RSI para determinar si un valor puede considerarse sobrecomprado o sobrevendido o no.

Calculando el RSI

Para calcular el RSI para un valor específico, se utiliza la siguiente fórmula:

  • RSI = 100 – [100 / (1 + RS)]
  • Fuerza relativa (RS): este es el componente clave en el cálculo. RS para el período definido = ganancia promedio / pérdida promedio.
  • Ganancia promedio : la ganancia se define como un cambio positivo en el precio de cierre periódico de un valor. Por ejemplo, si el valor ABC tiene un valor de cierre de US $ 100 para el período uno y de US $ 105 para el período dos, entonces ABC ha obtenido una ganancia de US $ 5. A medida que el período cambia de duración, la ganancia promedio se convierte en un total de las ganancias positivas observadas para el período dividido por el período en sí: Ganancia total / período.
  • Pérdida media : a diferencia de la ganancia, una pérdida se produce cuando la diferencia entre los precios de cierre periódicos de un valor es negativa. Si el valor ABC cierra en US $ 100 para el período uno y US $ 95 para el período dos, entonces hay una pérdida realizada de US $ 5. Para calcular la pérdida promedio, el monto total observado durante las pérdidas del período se divide por el período en sí: Pérdida total / período.
  • Período : El período predeterminado utilizado para el cálculo del RSI es 14. Es importante recordar que el período se puede ajustar para tener en cuenta las diferentes condiciones del mercado. La diferencia de productos, plazos o estado general del mercado puede influir en gran medida en la volatilidad inherente a la que se enfrenta un instrumento financiero negociado activamente. Dependiendo de la situación, es posible que sea necesario ajustar el período utilizado para el cálculo del RSI para reflejar con mayor precisión las condiciones comerciales actuales.

RSI es un indicador técnico normalizado. Los indicadores normalizados tienen valores superiores e inferiores predefinidos, o existen en una escala. En el caso de RSI, la escala varía desde un valor bajo de cero hasta un valor alto de 100. Con esta escala, los operadores pueden determinar si un valor está actualmente sobrecomprado o sobrevendido.

Por lo general, un valor RSI de 30 o menos es una señal de que un valor está infravalorado y puede estar preparado para una subida de precio. Los cálculos de RSI de 70 o más se ven como una señal de que un valor se está sobrevalorando y es posible que se produzca una caída posterior en el precio. 

Aplicaciones del RSI

En 1978, el analista técnico y comerciante Welles Wilder Jr. introdujo por primera vez el concepto de RSI en su libro «Nuevos conceptos en sistemas técnicos de comercio».  Desde entonces, el RSI se ha aplicado a una amplia variedad de instrumentos financieros, incluidos los que se negocian activamente en los mercados de futuros , acciones y divisas . Además, RSI se ha adaptado a las prácticas comerciales que abarcan muchos marcos de tiempo diferentes, que van desde la negociación intradía a corto plazo hasta la inversión a largo plazo.

Entre los comerciantes e inversores, el RSI sigue siendo uno de los indicadores técnicos más populares en uso en la actualidad. Por lo general, se usa en conjunto con líneas de tendencia, osciladores de impulso variados, niveles de soporte y resistencia predeterminados o patrones de gráficos para colocar la acción del precio de un valor en contexto. En consecuencia, RSI a menudo contribuye a la identificación de la confirmación o divergencia del indicador.

Sin embargo, RSI enfrenta algunos desafíos. Los mercados de tendencia pueden proporcionar cálculos de RSI que permanecen en áreas de sobrecompra y sobreventa durante largos períodos de tiempo. Esto es problemático porque se crean indicaciones falsas de reversión del mercado, lo que lleva a los operadores a adoptar una posición contraria dentro del mercado de tendencias. Cuando se usa a corto plazo intradía, un pico momentáneo en la volatilidad de los precios puede sesgar el cálculo del RSI en sí y producir un valor inexacto. Como resultado, un valor puede parecer sobrecomprado o sobrevendido cuando no lo es.

Resumen

Las aplicaciones modernas de software de gráficos generalmente incluyen RSI dentro de la propia plataforma de negociación y ofrecen al operador opciones para su presentación visual. Los cálculos para el RSI son en gran parte automatizados, proporcionando una representación en tiempo real del indicador sin necesidad de cálculo manual. Las plataformas de gráficos como Trading Station , MetaTrader 4 y NinjaTrader ofrecen funciones de gráficos que incluyen RSI.

El RSI es un método conveniente para etiquetar un valor como sobrecomprado o sobrevendido. Sin embargo, es importante que el operador tenga en cuenta el estado del mercado y la volatilidad inherente que enfrenta el producto que se comercializa activamente. Los mercados de tendencia, además de los grandes picos periódicos en la volatilidad de los precios, pueden limitar las capacidades y el valor predictivo.

En última instancia, el RSI es más eficaz cuando se utiliza junto con otros aspectos del análisis técnico y fundamental.

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