Oscilador Estocastico

Oscilador estocástico

El oscilador estocástico, comúnmente denominado simplemente «estocástico», es una herramienta de análisis técnico centrada en el estudio de la acción del precio. Compara el rango de negociación de un valor durante un período específico con su precio de cierre. El oscilador estocástico se clasifica como un indicador de impulso , utilizado principalmente para identificar las condiciones de mercado de sobrecompra y sobreventa.

Aunque es un punto de discusión moderada, al Dr. George Lane se le atribuye el desarrollo y refinamiento de la estocástica. Después de unirse a «Investment Educators» en 1954, Lane trabajó en conjunto con sus colegas para desarrollar osciladores de impulso mientras comercializaba materias primas en el Chicago Board of Trade (CBOT).  Lane finalmente lanzó «El proceso estocástico» en 1957, introduciendo de manera efectiva la estocástica al público.

Los estocásticos suelen incorporarse en las estrategias comerciales que utilizan áreas de inversión y agotamiento de precios como referencia para la entrada al mercado. El estudio puede utilizarse de forma independiente o junto con otras técnicas en el comercio de futuros , acciones y divisas .

Cálculo del oscilador estocástico

Es importante recordar que los estocásticos intentan proyectar puntos de agotamiento y reversiones pendientes en la acción del precio. Para lograr este objetivo, el indicador relaciona el precio de cierre de un valor con su rango negociado durante un período específico. El precio de cierre se cuantifica en términos de% K, y el rango de negociación se piensa en términos de% D. Luego, los resultados se trazan usando un gráfico de líneas, creando una representación visual de la relación.

A continuación se enumeran las fórmulas y consideraciones utilizadas para derivar los valores de% K y% D para su incorporación en el oscilador estocástico  :

  • % K = 100 * 
    • Precio de cierre: el cierre más reciente
    • Ln: precio bajo por n periodos
    • Hn: precio alto para n períodos
  • % D = 100 * (H_n_ / L_n_)
    • H_n_: precio alto por n períodos
    • L_n_: precio bajo por n períodos
  • Para normalizar los valores derivados de% K y% D, cada uno de ellos se multiplica por 100. Este elemento del cálculo proporciona simplicidad, ya que cada valor se vuelve escalable de 0 a 100.
  • Los valores típicos de n utilizados en el cálculo de% K son 5, 9 o 14 períodos.
  • El valor n estándar utilizado en el cálculo de% D es de 3 períodos.
  • Dependiendo del marco de tiempo en el que se negocie, n puede definirse mediante incrementos intradiarios o en términos de días, semanas, meses o años.

Calcular el oscilador estocástico a mano en condiciones reales de mercado puede ser una tarea abrumadora. Sin embargo, las plataformas de comercio de software actuales como Trading Station , MetaTrader 4 y NinjaTrader comúnmente incluyen el indicador como un estudio disponible. Después de ser seleccionado para su uso, el indicador se calcula automáticamente y se traza gráficamente, lo que brinda a los operadores e inversores más tiempo para analizar e interactuar con las condiciones cambiantes del mercado.

Interpretación de los estocásticos

El objetivo de la estocástica es identificar los niveles donde puede originarse una reversión en el precio y es más probable. A medida que la acción del precio sube y baja, estas áreas se vuelven pronunciadas y fácilmente identificables.

Según Lane, a medida que un mercado fluctúa, los precios de cierre periódicos se acercan a los extremos establecidos del período.  Por ejemplo, a medida que cae el precio, los precios de cierre tienden a acercarse al mínimo extremo. Por el contrario, si el precio está subiendo, los valores de cierre se acercarán al máximo extremo. Con este concepto en mente, la única señal viable que impulsa la entrada al mercado es una divergencia entre% D y el precio del valor que ocurre cerca de los extremos.

Por lo tanto, hay dos configuraciones para la entrada comercial:

  • Bajista : ocurre cuando el precio alcanza máximos más altos mientras que% D establece máximos más bajos. Se ingresa una posición corta en previsión de la reversión.
  • Alcista : ocurre cuando el precio alcanza mínimos más bajos mientras que% D establece mínimos más altos. Se ingresa una posición larga anticipando la reversión.

Cuando se trabaja con el oscilador estocástico, una interfaz gráfica hace que observar la acción del precio en relación con el indicador sea relativamente sencillo. Los extremos del mercado, así como la convergencia y divergencia de% K con respecto a% D, se pueden identificar visualmente.

Resumen

Los atributos más fuertes de los estocásticos son la versatilidad, la facilidad de aplicación y sus capacidades predictivas. Cuando se utiliza en conjunto con otros aspectos del análisis técnico y fundamental, el oscilador estocástico puede ser una valiosa adición al plan de negociación integral.

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