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MACD

La divergencia de convergencia promedio móvil (MACD) es un indicador técnico de estilo oscilador desarrollado por el técnico Gerald Appel en la década de 1970. Con el tiempo, se ha convertido en una de las herramientas más populares entre los comerciantes, que la han encontrado útil en varios tipos diferentes de situaciones.

Como su nombre lo indica, MACD muestra la diferencia entre los promedios de precios móviles exponenciales. Se puede utilizar tanto en el comercio de rango como en el de tendencias, y también se ha encontrado que es particularmente útil para identificar los puntos de entrada. La construcción del indicador es algo compleja, pero se ha revelado conveniente de usar. [1]

¿Cómo se construye?

Hay cuatro componentes principales del indicador MACD:

La primera es la línea MACD , que se calcula con frecuencia de acuerdo con la diferencia entre las medias móviles lentas de 26 períodos y las medias móviles exponenciales rápidas de 12 períodos. Una media móvil simple se determina sumando precios de cierre para una serie de períodos y luego dividiendo el total por el número de períodos. Una media móvil exponencial es similar a una media móvil simple, excepto que utiliza una ponderación exponencial para dar más peso a los datos de precios de cierre más recientes. Por lo tanto, los datos más recientes obtienen el mayor peso y el peso de cada punto de datos disminuye exponencialmente retrocediendo cronológicamente.

El segundo componente del gráfico MACD es la » línea de señal » (también conocida como «línea de activación»), que se calcula utilizando un promedio móvil exponencial de nueve días de la propia línea MACD. Se considera que la línea de señal es una imagen de movimiento más lento de la acción del precio y se utiliza como base de comparación para la línea MACD.

Un tercer componente es la » línea cero «. Es una línea horizontal en el gráfico que indica la división entre una tendencia de precios positiva y una tendencia de precios negativa. También representa el punto en el que se cruzan el MACD y la línea de señal.

Un componente final es el » histograma «. Es una representación de la magnitud de la diferencia entre la línea MACD y la línea de señal. Aparecerá como un gráfico de barras curvas bidimensionales por encima o por debajo de la línea cero. La razón fundamental detrás del uso del MACD es que, al examinar las medias móviles, puede revelar la fuerza del impulso de una tendencia en particular. Si los precios están subiendo, el promedio de 12 períodos de movimiento rápido aumentará a un ritmo más rápido que el promedio de 26 períodos de movimiento más lento y la línea MACD tenderá a moverse hacia arriba. Si están cayendo, la línea MACD se inclinará hacia abajo.

¿Cómo se usa el MACD?

Se considera que el MACD es un indicador versátil que se puede utilizar para objetivos en el comercio de tendencias, comercio de swing e identificación de niveles de entrada y salida.

Comercio de tendencias: cruce, divergencia y convergencia

Las diferentes pendientes del MACD y las líneas de señal se utilizan para determinar la dirección de la tendencia y la fuerza del impulso en el comercio de tendencias. Al observar el gráfico MACD, los operadores verán las dos líneas cruzadas entre sí en forma de serpiente a lo largo del tiempo. Cuando la línea MACD cruza por encima de la línea de señal, se entiende como una señal alcista para comprar. Cuando el MACD cruza por debajo, se ve como una señal bajista para vender.

Analizando Momentum

Se entiende que la separación entre el MACD y las líneas de señal es una indicación de la fuerza del impulso. Por lo tanto, cuanto más se alejen las dos líneas en » divergencia «, se cree que es más fuerte la tendencia de los precios. Cuando las líneas se estrechan hacia la «convergencia», se entiende que la tendencia se está debilitando y apuntando hacia una reversión.

Esta situación se refleja en el tamaño del histograma. Cuanto más alta sea la imagen del histograma por encima o por debajo de la línea cero, más fuerte será la tendencia. En el punto donde el histograma cruza la línea cero, la tendencia se invierte. Una imagen de histograma hacia arriba por encima de la línea cero indicará un impulso positivo, y un movimiento hacia abajo indicará un impulso negativo.

Histograma: indicador temprano de inversión

Una ventaja especial que tiene el MACD sobre otros indicadores es que puede proporcionar un indicador temprano de reversión antes de que sea realmente confirmado por los promedios móviles que cruzan la línea cero. Esta puede ser una herramienta útil para los analistas técnicos y fundamentales que buscan identificar puntos de entrada y salida de operaciones. Además, el histograma puede ser especialmente útil para este propósito.

Los comerciantes pueden buscar comprar justo después de que el histograma alcance su punto más bajo, que será una señal que precede al cruce ascendente del MACD con la línea de señal. Del mismo modo, pueden planear vender después de que el histograma alcance su punto más alto, que precederá a un cruce descendente del MACD con la línea de señal.

Evitar señales falsas

Dado que los mercados pueden cambiar de dirección en cualquier momento, una de las preocupaciones de los operadores que utilizan MACD es evitar entrar en operaciones basadas en señales falsas a corto plazo. Un método que los operadores han encontrado para minimizar este riesgo es realizar operaciones solo en la dirección de la tendencia, comparando las señales mostradas por el gráfico MACD con una media móvil simple de 200 días. Cuando el precio está por encima de la media móvil de 200 días, los operadores considerarán solo las señales de compra proporcionadas por MACD. Cuando está por debajo del promedio, considerarán solo señales de venta.

Intercambio de rango

El MACD se considera más comúnmente como un indicador de tendencia, pero también se puede utilizar para el comercio de rango . Como normalmente se piensa que el impulso es más significativo para el comercio de tendencias, los operadores de rango querrán concentrarse en las señales de compra y venta que proporciona el histograma. También querrán estar atentos a los cruces del MACD y las líneas de señal para identificar los puntos de entrada y salida a medida que el precio se mueve entre el soporte y la resistencia.

Resumen

El MACD se ha convertido en un indicador favorito de los operadores porque muestra una variedad de señales con respecto a la tendencia, el impulso y la reversión, todo en un solo gráfico. El indicador no es del todo infalible. Sin embargo, cuando se usa con cuidado, puede ayudar a los comerciantes a intentar identificar anticipadamente dónde y cómo se moverán los precios a continuación.

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