CCI

El Commodity Channel Index (CCI) es un indicador técnico utilizado por analistas y comerciantes para identificar la acción irregular del precio exhibida por un valor. Clasificado como un oscilador de impulso , el CCI fue desarrollado por el matemático Donald Lambert y presentado al mundo comercial en 1980.

El objetivo original del CCI de Lambert era mitigar los desafíos de tiempo atribuidos a la entrada en mercados cíclicos o estacionales de materias primas. Para lograr este objetivo, ideó un método para comparar las fluctuaciones de precios en curso con las del pasado. Al identificar la necesidad de una comparación actual de precios y un modo de estandarización, Lambert pudo construir el CCI basado en los siguientes principios:

  • Media móvil : se utiliza una media móvil como punto de referencia con el que se compara el comportamiento actual del precio. Esto se hace para preservar la relevancia de la comparación de precios actual y para eliminar cualquier „ruido“ confuso atribuido al conjunto de datos históricos.
  • Estandarización : debido a que los instrumentos financieros a menudo se mueven en intervalos únicos, es necesario un dispositivo para alinear los valores de CCI. Lambert decidió que .015 es el valor óptimo del divisor constante que se utilizará en la ecuación CCI. La estandarización del CCI usando la constante .015 asegura que el 70-80% de todos los cálculos caerán entre el rango establecido de +100 o -100.

Originalmente, el CCI se desarrolló únicamente con el propósito de comercializar productos de temporada. Sin embargo, a medida que la popularidad de la ICC creció, se adaptó para su uso en el comercio de acciones, divisas y productos de futuros.

CCI: cálculo

Los avances tecnológicos han hecho que el cálculo del CCI sea automático, lo que está muy lejos de la tediosa tarea que fue durante los primeros días del indicador. Las plataformas de comercio de software suelen incluir una forma de CCI como parte del dominio público, que ofrece su uso a los clientes de forma gratuita.

La fórmula para calcular el CCI es la siguiente:

CCI = ((Precio típico de hoy- (MA)) / (.015 * MD)

  • Precio típico de hoy = ⅓ (máximo + mínimo + cierre)
  • MA = Media móvil de N períodos de precios típicos recientes
  • .015 = divisor estándar de Lambert
  • MD = Desviación media de N períodos de precios típicos recientes

El cálculo estadístico de la fórmula CCI es complejo e implica cálculos multifacéticos tanto de la media móvil (MA) como de la desviación media (MD). Sin embargo, es importante recordar que la derivación real del CCI está automatizada en gran medida por la funcionalidad del software comercial moderno. Las personas interesadas en experimentar con el cálculo real del CCI pueden hacerlo sin problemas mediante la alteración de la periodicidad de las entradas de la fórmula dentro del propio software comercial.

CCI: Interpretación

Como se indicó anteriormente, los participantes del mercado utilizan el ICC para identificar situaciones en las que el precio de un valor se comporta de manera irregular. Por lo general, el comportamiento irregular se asocia con una „sobrecompra“ o una „sobreventa“, según el rango definido de +100 a -100 de valores de CCI.

Los enfoques comerciales ven el valor del CCI eclipsando los niveles de +100 y -100 de formas distintas y a menudo contrastantes. A continuación, se enumeran los métodos comunes para interpretar y aplicar el CCI a un plan de negociación activo:

  • Ruptura : Aprovechar el creciente impulso del mercado es una estrategia que implementa el CCI. Por ejemplo, en el caso de que el valor CCI se mueva por encima del nivel de +100, se considera que el impulso positivo justifica tomar una posición larga. Por el contrario, si el CCI cae por debajo de -100, entonces el comercio es corto. Ambas posiciones se cerrarán cuando el CCI vuelva a un valor dentro del canal +100 y -100.
  • Reversión del mercado : el CCI se puede utilizar como un indicador adelantado, utilizado para identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa. Cuando el CCI se mueva fuera del canal de +100 y -100, se puede tomar una posición contraria para capitalizar el retorno potencial del precio al rango normal del CCI.
  • Continuación : la acción direccional del precio puede observarse en concierto con valores CCI especialmente altos o bajos. Esto puede verse como una prueba de una futura ampliación del precio y la continuación de la tendencia actual.
  • Divergencia : la divergencia entre la acción del precio actual y el CCI puede interpretarse como una indicación de que el precio está pendiente de reversión o está entrando en una fase compresiva. Por ejemplo, si el CCI está aumentando junto con el precio, pero bajando máximos en el transcurso de un período determinado, entonces el movimiento alcista en el precio puede verse como un debilitamiento.

El CCI proporciona un método para ver la acción del precio dentro del contexto del comportamiento normal de un mercado. Sin embargo, aunque el CCI es popular y valorado por muchos, no es infalible. Al igual que con muchas otras herramientas e indicadores, el CCI se utiliza mejor en el marco de un plan comercial integral.

Las opiniones, noticias, investigaciones, análisis, precios, otra información o enlaces a sitios de terceros se proporcionan como comentarios generales del mercado y no constituyen un consejo de inversión. FXCM no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluidos, entre otros, cualquier pérdida de ganancias que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza en dicha información.

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